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Este livro hiper--texto introduz os fundamentos de se tomar decisões de investimento. Começando com ateoria de portfolio e o tradeoff entre risco e retorno, ele mostra como a definição de risco do investidor depende crucialmente da diversificação. Explica os modelos modernos de precificação de ativo atualmente usados para determinar a taxa esperada de retorno de investimentos e finalmente ele apresenta evidência sobre que informação pode ser usada para tirar vantagem de investimento estratégico. O livro é projetado para uso em um módulo pedagógico de um quatro de semana para os estudantes de mestrado que estão estudando Finanças Introdutória. Ele assume um pouco de conhecimento de estatísticas e uma familiaridade com os conceitos de valor de presente líquido. Por favor sinta livre para linkar a este texto, mas não baixe (downloading) ou reproduza o material sem minha permissão, pois ele é registrado.

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Capítulo I Mercados de Capital: Performance de Investimento
Capítulo II Básico do Retorno e Risco: Fronteira Eficiente
Capítulo III Preferências e Escolhas do Investidor
Capítulo IV CAPM: A Aproximação do Portfolio ao Risco
Capítulo V Entendendo a Linha de Mercado de Títulos
Capítulo VI Arbitrage Pricing Theory - APM
Capítulo VII Betas, Alavancagem, Taxa de Desconto
Capítulo VIII Informação & Eficiência dos Mercados de Capital
SUMÁRIO Curto Sumário do Capítulos Para Estudo


Agradecimentos

Eu desejo agradecer os estudantes da minha turma de 1996 de Administração Financeira por trabalhar com as notas deste livro na fase de desenvolvimento, Ken Gray pela sua inestimável ajuda de programação e Zika Abzuk pelo sistema de administração. Eu desejo agradecer meus colegas N. Prabhala, Geert Rouwenhorst e Campbell Harvey pelas as suas sugestões úteis. Gostaria de agradecer Ibbotson Associates pelo uso de seu software Encorr software na preparação das figuras para este texto. Todos os erros são de responsabilidade somente do autor.

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© William N. Goetzmann

YALE School of Management